[![][1]][2] В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали [иерархию классов][3], которую необходимо для нее разработать, и обсудили то, как подобные системы [используют рыночные данные][4] в контексте исторического тестирования и для «живой» работы на бирже. Сегодня мы опишем объект NaivePortfolio, который отвечает за отслеживание позиций в портфолио и на основе поступающих сигналов генерирует приказы с ограниченным количеством акций. [Читать дальше →][5]

[1]: https://habrastorage.org/files/ecc/936/679/ecc9366797aa47e2a868041d4cd98c7b.png
[2]: http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/266623/
[3]: http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/263097/
[4]: http://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/264141/
[5]: http://habrahabr.ru/post/266623/#habracut