![][1] Совсем недавно решал задачу построения стакана котировок на основе исторических данных Московской Биржи. В открытых источниках ничего подобного не нашел, пришлось начинать с нуля и копать самому. Есть некоторые нюансы, о которых нужно знать. Про них буду упоминать по ходу. Про биржевую торговлю, инфраструктуру и тестирование алгоритмов на исторических данных много писал и пишет [IT Invest][2], спасибо ему. От себя добавлю, что на данных OrderLogs мы анализируем глубину рынка, ликвидность, спреды и еще много чего. Результаты используем в наших торговых алгоритмах. Специально выбрал Фондовый рынок, так как тут больше всего вопросов. Валютный и Срочный рынок имеют свои особенности, но там проще. Реализация алгоритма на Java, код на [GitHub][3]. **Цель: Получить стакан котировок на любой момент времени.** [Читать дальше →][4]

[1]: https://habrastorage.org/files/a3c/313/118/a3c31311870e40cc8def88fcdfa512e4.jpg
[2]: https://habrahabr.ru/company/itinvest/
[3]: https://github.com/FiveLife/FullOrderBook/
[4]: https://habrahabr.ru/post/276635/#habracut