[![][1]][2]

Большинство трейдинговых систем создано по типу «срубить денег по-быстрому». Они обращаются к временным неэффективностям рынков, для того чтобы получить ежегодную прибыль в районе 100%. За такими системами нужен постоянный контроль. Их нужно адаптировать к условиям рынка. Но срок их жизни остается относительно небольшим. И, когда это время приходит, смерть системы сопряжена, как правило, с большими финансовыми потерями. Что если оставаться в выигрыше, но сделать работу с трейдинговой системой более комфортной и безопасной?

Предлагаем вам адаптированный перевод [статьи][3] в The Financial Hacker, в которой автор реабилитирует идею Марковица и его подход оптимизации среднего отклонения (Mean-Variance Optimization).

«Старый-добрый» подход к осуществлению инвестиций гласит: покупай активы с низкими рисками и жди. Каждый инвестиционный портфель имеет некий средний гарантированный доход и определенный уровень ценовых колебаний. Обычно мы стремимся минимизировать последний и увеличить первый показатель. Оптимальное распределение капиталов, как раз, и призвано решить эту проблему. Оно подразумевает неравноценное распределение вложенных средств по количеству N активов. Самый простой способ решить задачу увеличения средней доходности при минимизации рисков предложил 60 лет назад [Гарри Марковиц][4]. Это решение принесло ему Нобелевскую премию. [Читать дальше →][5]

[1]: https://habrastorage.org/files/a9d/84a/5d5/a9d84a5d517f4a97a80c8caf4d77b932.png
[2]: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/303040/
[3]: http://www.financial-hacker.com/get-rich-slowly/
[4]: https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Markowitz
[5]: https://habrahabr.ru/post/303040/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=feed_posts#habracut