[![][1]][2]

Продолжаем серию статей бывшего HFT-трейдера Марко Стуккио, в которых он на пальцах объясняет, как устроена высокочастотная торговля на бирже ([первая часть][3], [вторая часть][4], [третья часть][5]). Пришло время обелить HFT от обвинений в ответственности за краткосрочные сбои в работе финансовых рынков.

В 2012 году много писали о провале трейдерской компании с Уолл-Стрит Knight Capital (KCG). Фирма начала практиковаться в высокочастотной торговле и потерпела сокрушительную неудачу, потеряв $440 млн. и пошатнув веру инвесторов в HFT. Более подробно об этом можно почитать [здесь][6], [здесь][7] и [здесь][8]. Журналистам обычно некогда вникать в технические детали подобных историй. Но, как утверждает автор блога о HFT, причин для паники не было. Трейдерские системы надежны, если выстроены с умом. [Читать дальше →][9]

[1]: https://habrastorage.org/files/266/ec0/901/266ec0901bf1472f88b23accf6f5df6b.png
[2]: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/307738/
[3]: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/306392/
[4]: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/307408/
[5]: https://habrahabr.ru/company/itinvest/blog/307588/
[6]: http://www.wired.com/2012/08/ff_wallstreet_trading/
[7]: http://www.nytimes.com/2012/08/04/opinion/nocera-frankenstein-takes-over-the-market.html?scp=1&sq=knight%20capital&st=Search
[8]: http://dealbook.nytimes.com/2012/08/03/trading-program-ran-amok-with-no-off-switch/?_r=0
[9]: https://habrahabr.ru/post/307738/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=feed_posts#habracut