**![Multidimensional Space Trading Strategies][1]**



**Введение**



Примерно три года назад я написал свою первую и не считая этой единственную статью на Хабрахабре **[«Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже»][2]**. Сработал эффект Хабрахабра, статья оказалась очень популярной и меня буквально засыпали сообщениями и различными предложениями трейдеры. А через месяц эту же статью напечатали в журнале о финансах **[Financial One][3]**. Конечно, я не ожидал такого внимания к моим наработкам и, возможно, благодаря этому я принял окончательное решение заняться алгоритмической торговлей на Бирже профессионально.



С момента написания статьи многое изменилось. Успел поработать в алгоритмическом и хедж-фонде, в процессе реализовал свои идеи в виде полноценной платформы для алгоритмической торговли. Кстати, скоро планирую перевести часть алгоритмов и программного кода в Open Source на GitHub. Разработать платформу было весьма непросто, пришлось значительно подтянуть свои навыки программирования на C# и разобраться с множеством нюансов и сложностей биржевой торговли.



При этом в алгоритмической торговле вопросы оптимизации стратегий по-прежнему стоят очень остро. В этой статье я бы хотел поделиться полученным опытом и некоторыми особенностями оптимизации алгоритмических торговых стратегий.


[Читать дальше →][4]

[1]: https://habrastorage.org/getpro/habr/post_images/72d/a9a/ea6/72da9aea6e63c1ee43a25c2c48c77a63.png
[2]: https://habrahabr.ru/post/209198/ "Как я сделал тестер-оптимизатор для нахождения прибыльных стратегий на Бирже"
[3]: http://www.fomag.ru "Financial One"
[4]: https://habrahabr.ru/post/323022/?utm_source=habrahabr&utm_medium=rss&utm_campaign=feed_posts#habracut